AD ALTA 

 

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH

 

 

 

38.

 

Krishnamurthy, A., & Vissing-Jorgensen, A. (2011). The 

effects of quantitative easing on interest rates: channels and 
implications for policy (No. w17555). National Bureau of 
Economic Research. 
39.

 

MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and 

finance. Journal of economic literature, 35(1), 13-39. 
40.

 

Mestan, M., Kralik, I., Zofaj, M., Karkosiakova, N., & 

Kabasinskas, A. (2020). Projections of pension benefits in 
supplementary pension saving scheme in Slovakia. Central 
European Journal of Operations Research, 1-26. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s10100-019-00669-2 
41.

 

Rigobon, R., & Sack, B. (2004). The impact of monetary 

policy on asset prices. Journal of Monetary Economics, 51(8), 
1553-1575. 
42.

 

Rogers, J. H., Scotti, C., & Wright, J. H. (2014). Evaluating 

asset-market effects of unconventional monetary policy: a multi-
country review. Economic Policy, 29(80), 749-799. 
43.

 

Rosa, C. (2011). The Validity of the Event

‐study Approach: 

Evidence from the Impact of the Fed's Monetary Policy on US 
and Foreign Asset Prices. Economica, 78 (311), 429-439. 
44.

 

Rosa, C. (2012). How unconventional are large-scale asset 

purchases?. The impact of monetary policy on asset prices. 
Federal Reserve Bank of New York, Staff Report No. 560. 
45.

 

Safar, L., & Sinicakova, M. (2019). Quantitative easing 

effects on equity markets–event study evidence from the 
US. Economics and Management. 
46.

 

Shah, I., Schmidt-Fischer, F., & Malki, I. (2018). The 

portfolio balance channel: an analysis on the impact of 
quantitative easing on the US stock market (No. 74/18). 
47.

 

Sondermann, D., Bohl, M. T., & Siklos, P. L. (2009). The 

euro area stock market channel: Does one size fit all?. Finance 
Research Letters, 6(4), 230-235. 
48.

 

Sosvilla-Rivero, S., & Fernández-Fernández, N. (2016). 

Unconventional monetary policy and the dollar–euro exchange 
rate: further evidence from event studies. Applied Economics 
Letters, 23(12), 835-839. 
49.

 

Suchy, E. & Safar L. (2017). Disparities in capital markets 

of the EU and the US In: European Financial Systems 2017. - 
Brno: Masaryk University, 2017 P. 350-358. 
50.

 

Swanson, E. T. (2011). Let's twist again: a high-frequency 

event-study analysis of operation twist and its implications for 
QE2. Brookings Papers on Economic Activity, 2011(1), 151-188. 
51.

 

Szczerbowicz, U. (2015). The ECB unconventional 

monetary policies: have they lowered market borrowing costs for 
banks and governments?. International Journal of Central 
Banking, 11(4), 91-127. 
52.

 

Thornton, D. L. (2017). Effectiveness of QE: An assessment 

of event-study evidence. Journal of Macroeconomics, 52, 56-74. 
53.

 

Gregorova, E., Valaskova, K. Adamko, P., Tumpach, M., 

Jaros, J. (2020). Predicting Financial Distress of Slovak 
Enterprises: Comparison of Selected Traditional and Learning 
Algorithms Methods. Sustainability, 12(10). 
54.

 

Urbschat, F., & Watzka, S. (2017). Quantitative Easing in 

the Euro Area-An Event Study Approach. 
55.

 

Wright, J. H. (2012). What does monetary policy do to 

long

‐term interest rates at the zero lower bound? The Economic 

Journal, 122(564). 
56.

 

Xing, V. (2018). Yield Curve Flattening a Symptom of 

Ineffective Policy Tightening. 
 
Primary Paper Section: A 
 
Secondary Paper Section: AH, AD 

- 90 -